对计量经济模型的检验主要有哪些？
1926年挪威经济学家弗里希仿照“生物计量学”一词提出‘计量经济学”）
1939年荷兰经济学家丁伯根建立了应用于美国经济的一个完整的宏观经济计量模型）
1944年挪威经济学家哈维默将概率方法引入，建立了现代经济计量学的基础性指导原则）
1950-1970年美国经济学家克莱因与凯恩斯主义宏观经济学分析结合，创立宏观经济计量学）
1954年美国希斯金首次开发了x-1季节调整程序）
1969年格兰杰等经济学家，建立分析经济变量因果关系的格兰杰因果检验）
1980年前后D.Dickey和W.Fuller提出了针对经济时间序列的单位根检验，即ADF检验）
1980年R.J. Hodrick和E.C. Presott首先提出HP滤波法）
1980年C.Sims创立VAR方法，实质上是另一种因果分析法）
1982年L.P Hanse提出了广义矩估计GMM，主要解决回归模型内生性模型，后来也被用于估计带有预期的动态模型）
1982年R.F Engle建立了ARCH模型，并逐步发展了一系列波动性模型及统计分析方法）
1987年R.F Engle和C.W.J Granger针对非平稳经济时间序列提出协整检验两部法，以验证经济变量是否存在长期均衡关系）
1990年前后S.Johanson基于VAR模型实现了协整检验与估计）
1989年P.Perron在Chow检验基础上提出了序列单位根检验中的结构突变问题）
1989年J.Hamilton提出马尔可夫区制转移模型）
2000年前后J.Satck和M.Watson基于动态因子模型提出扩散指数方法，并拓展传统主成分分析方法至高维）
2003年F.Smet和R.Wouters利用贝叶斯MCMC方法实现对DSGE模型的估计）
2003-2005年，B.Bernanke将货币政策与大规模数据相结合）
2003年B.Mariano和Y.Murasawa提出混频动态因子模型）
2005年G. E.Primiceri提出时变参数向量回归（TVP-VAR）模型
