个人做量化交易靠谱吗？-稻草人资讯

量化交易才是王道，个人也可以量化交易，看看中外成功者的特征吧先来看看难赚钱的原因:期货交易半年实盘大赛，通常仅20%的人盈利，但这盈利中人绝大部分也不是必然性的盈利，即所谓的\"生存者偏差\"导致，当时间放到一年来看，能盈利的从数量级上看仅占0.2*0.2=0.04，即仅4%的人能盈利，当时间放到5年来看，能盈利的人不到千分之一了。

一年期的全国大赛，收益排名前100名中仅20%的人能说得上稳定盈利，稳定盈利非常难。

实际上，股票市场上也类似于上面情况，只是略好一些，所谓的7:2:1那只是指一年期的结算。

做长线是否能赚钱？

这类交易样本数太少，仅仅看近5年的盈亏，也难以判断您的策略好坏。

股市与期货，涉及到海量数据，数学处理数据有天生的优势。

当今世界，大数据分析与人工智能兴起，数学模型成为其核心，量化交易大量使用上述技术，属于指标的技术分析范畴，且巳是对冲基金的主流交易模式，美国数学家西蒙斯是其典范。

10多年前，全球对冲基金管理规模前10名中，仅最后一名为量化交易，而今前10名中有7名为量化交易，前6名均为量化交易，美国一流数学家西蒙斯，其组建的文艺复兴公司是前四名。

即使是巴菲特，实际上其数学思维能力也非常强悍。

当今中国，万得评选中国私募基金前三强，他们是\"九坤、明汯、幻方\"，这三家公司正好均为量化交易私募基金，这绝非偶然。

量化交易就是用指标的交易，即建立数学模型，回测历史数据不错，才能实盘交易，连历史数据上都不能过关，那么失败是大概率的事情。

主观交易成功的难度，是量化交易的10倍，量化交易更可靠。

结论: 炒股的最高境界是\"量化交易的稳定盈利模式，盈利年化超过10%，达20%以上更好，风控的最大回撤控制优秀，策略的资金容量也很重要\"。

巴菲特的年化收益率是21%左右。

个人投资者，数学建模与计算机编程还行，尽量量化交易为好。

量化交易才是王道。

附录一:真正厉害的人去做私募基金了，巴菲特也做私募，私募基金是个平台，能更好的发挥个人能力与团队综合实力，私募基金品牌更是价值连城，真正有实力的人应该走向阳光私募，除非交易策略有重大缺陷或非法等问题，怕见阳光。

私募 “九坤、幻方、明汯”，万得评选其为中国私募基金前三强，他们均为量化私募基金，这类才是真正的王者。

这一行不是靠口说，而是看公开的实盘资金曲线，交易方式还必须合法合规，资金规模还必须比较大。

没有公开实盘业绩的，谈论它没有意义。

1、巴菲特: 身后有银行保险资金支持，后备金庞大，他本人还间接参与上市公司管理，普通人难学巴菲特。

2、徐翔: 管理小资金的短线交易不错，当资金规模较大时，采用了内幕交易，导致最终失败，可惜！不少人采用坐庄的模式，这类方式违法，证监会罚款厉害，存在很大的不确定性。

3、林园、但斌: 大蓝筹股长线持有，可稳定的赚取通货膨胀带来的收益。

但资金曲线最大回撤高达-60%, 普通人受不了，难有耐心。

4、赵老哥: 追涨停，追热门股，没有公开的资金曲线，是否违法不知，口传很厉害。

但短线交易的资金规模很有限，做自营盘可以，做大资金、大基金很难。

5、实盘大赛: 这一行的资金曲线至少要一轮牛熊周期的，短短一年的没有任何说服力，私募基金排行榜有大量的案例，年度盈利冠军最后亏损累累。

稳定盈利才是关键，每年的排行榜前100名中80%的选手不可靠。

6、景林: 私募基金，管理1000亿规模，价值投资，小的择时不做，要做大择时，股灾中的回撒只有通常基金的50%, 做的不错。

7、九坤、幻方、明汯: 量化私募基金，这类才是真正的王者。

“王者” 均有稳定盈利的交易系统，这是与普通人的根本区别。

什么叫稳定盈利系统？

下面谈谈稳定盈利系统。

A、评分系统实盘资金曲线不到三年的，无论盈利多少，从专业的角度看，我们无法判断策略水平，因统计样本数不够。

对于资金曲线与策略，专业角度评分如下: A=(年均收益 - 8)/最大回撤，当分子为负数时，分母取1来计算，比如年均收益20%, 历史最大回撤10%, 则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分，须至少三年以上的实盘连续资金曲线，最好有一轮牛熊周期的。

B、稳定盈利系统实盘按上面要求评分要为正，评分超过0.8更好，理论回测资金曲线至少5年，实盘至少连续三年，形成8年的资金曲线，策略跨品种、跨周期均有效，交易信号样本数超过500.资金曲线评分: (私募排排网数据)明汯各个产品评分:产品号年均收益评分1、59 (260/4.4-8) /30=1.72、31 (122/4-8) /4.7=4.893、27 (94/3.5-8) /16=1.194、22.5 (90/4-8) /20=0.735、18 (54/3-8) /24=0.426、15 (53/3.5-8) /21=0.348、21 (42/2-8) /5.4=2.410、18 (33/1.8-8) /23=0.453、稳定盈利难度很高稳定盈利难度很高，每年基金排行榜前30名中也仅有6名左右能真正稳定盈利，占比20%左右，即使是私募基金行业，90%的公司最终生存不下去，也是仅有少数公司能生存。

所谓的 “7: 2: 1” 是指一年期结算，而非五年、10年期结算。

量化交易有更好的盈利稳定性，不少人认为 “目前全球顶尖的投资人士，好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功，真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的，美国的量化交易已达市场交易量的50%, 量化交易的本质就是技术分析的交易，就是指标分析的交易，很多量化交易是全自动的机器交易，人工不干涉，避免了人性的弱点。

半量化交易也是一种好模式。

主观交易，交易逻辑难以保持一致性，即交易模式难复制，从而交易效果难保证。

普通人做价值投资比较好，但要注意长线交易股票，您的交易样本数很少，要证明您已掌握这种方法，很难证明，这不是用简单的盈利多少能证明的，证明须符合统计学要求。

而做中线大波段，样本数就够，而做中线通常就涉及到技术分析了。

玩期货与玩股票都非常难，外汇更难。

股票与期货投资最难的就是知行合一，原因:1、市场存在大量的随机现象，概率处处存在。

2、在这种随机市场中，您所总结的规律也存在较大的不确定性。

3、由于不确定性大量存在，您的所谓的 “知” 您自己也对它信心不足。

4、由于您潜意识对自己的 “知” 没有把握，所以在行动上自然有较多的顾虑，“知行合一” 的问题由此产生。

结论: 股市与期货中您 “知行难合一” 的主因是 “您的知不可靠”，即市场中的 “知” 比 “行” 难的多。

想改善 “知行合一” 就必须大大的加强您的 “知”，做到真正的知。

附录二:看看下面的问题有利于理解交易问题:索罗斯所说的“判断对错并不重要“，怎样理解？